Lang Strangle

lang Strangle Koop 'n put, trefprys A Koop 'n oproep, trefprys B Oor die algemeen, sal die aandele prys tussen stakings A en B NOTA: Beide opsies het dieselfde verval maand. Wie moet loop Dit Veterane en hoër NOTA: Soos die lang straddle, dit lyk soos 'n redelik eenvoudige strategie. Dit is egter nie geskik vir alle beleggers. Om voordeel te trek uit 'n lang wurg, sal jy redelik gevorderde vooruitskatting vermoë vereis. Wanneer om Run It Jy verwag 'n swaai in aandele prys, maar jy is nie seker watter rigting dit gaan. Die lieflike plek Die voorraad lote na die maan, of gaan reguit in die toilet. Oor die veiligheid Opsies is kontrakte wat onderliggende bates, dikwels voorraadbeheer. Dit is moontlik om te koop (eie of lank) of te verkoop ( "skryf" of kort) 'n opsie om 'n posisie te inisieer. Opsies verhandel deur 'n makelaar, soos TradeKing, wat 'n kommissie hef wanneer die koop of verkoop van opsiekontrakte. Opsies: Die Basics is 'n groot plek om te begin wanneer die leer oor opsies. Voordat handel opsies versigtig oorweeg jou doelwitte, die risiko's, koste en fooie transaksie. die strategie 'N Lang wurg gee jou die reg om die voorraad te verkoop teen trefprys A en die reg om die voorraad te koop teen trefprys B. Die doel is om voordeel te trek indien die voorraad maak 'n skuif in enige rigting. Maar, die koop van beide 'n oproep en 'n put verhoog die koste van jou posisie, veral vir 'n vlugtige voorraad. So jy 'n beduidende prys swaai sal net nodig het om gelyk te breek. Die verskil tussen 'n lang hok en 'n lang vurk wat jou skei die staking pryse vir die twee bene van die handel. Dit verminder die netto koste van die bestuur van hierdie strategie, aangesien die opsies wat jy koop out-of-the-geld sal wees. Die nadeel is, omdat jy met 'n out-of-the-geld oproep en 'n out-of-the-geld, sal die voorraad nodig om te beweeg selfs meer beduidend voordat jy 'n wins te maak. Maksimum potensiële wins Potensiële wins is teoreties onbeperk indien die voorraad styg. As die voorraad gaan af, kan potensiële wins aansienlike maar beperk tot 'n minus die netto debietorder betaal tref. Maksimum potensiële verlies Potensiële verliese beperk tot die netto debietorder betaal. TradeKing Marge Vereiste Na afloop van die handel is betaal vir, is geen bykomende marge nodig. Soos die tyd verby gaan Om hierdie strategie, effek van tyd verval is julle sterflike vyand. Dit sal veroorsaak dat die waarde van beide opsies te verminder, so dit is dubbeld werk teen jou. geïmpliseerde Volatiliteit Aan die ander kant, sal 'n afname in geïmpliseerde wisselvalligheid dubbel pynlik wees, want dit sal werk teen beide opsies wat jy gekoop het. As jy hierdie strategie uit te voer, kan jy regtig seerkry deur 'n wisselvalligheid crunch. komponente Risiko / beloning Maksimum verlies: Beperk tot die totale bedrag vir die oproep en verkoopopsies premie. Maksimum wins Unlimited as die mark beweeg in enige rigting. eienskappe Wanneer om te gebruik: As jy optimisties oor wisselvalligheid is maar onseker is oor die mark rigting. 'N Lang hok is soortgelyk aan 'n straddle behalwe die staking pryse is verder uitmekaar, wat die koste van om op die verspreiding verlaag, maar verbreed ook die gaping wat nodig is vir die mark te / val buite styg ten einde winsgewend te wees. Kommentaar (13) 14 Junie 2013 by 02:03 Daar is sagteware wat dit kan doen. Ek gebruik Interaktiewe Brokers wat 'n stilswyende wisselvalligheid skewe grafiek as deel van hul verhandelingsplatform. Im seker Dink of Swem doen ook al Ive hulle nie gebruik word nie. 3 Junie 2013 by 08:49 is daar 'n manier om die geïmpliseer wisselvalligheid van 'n oproep grafiek en sit in real-time? ook is daar 'n grafiek vir die sien van die delta verskuiwing in real-time, asook? Ek het 'n paar lang hok gedoen en ek het opgemerk dat hoewel soms 'n voorraad kan soveel as 10% in 'n gegewe rigting die hok sal steeds uiteindelik verloor geld te beweeg as gevolg van 'n wanbalans in geïmpliseerde wisselvalligheid. 5 November 2011 by 04:08 Hi Frank, dit hang af van die platform wat jy gebruik en die mark wat jy handel dryf. Byvoorbeeld, ek gebruik Interaktiewe Brokers en hulle te ondersteun opsie kombinasie bestellings op die meeste markte, waar die oproep en saam as 'n enkele bevel is gestuur. Maar nie al die markte word ondersteun met hierdie funksie. So, sou jy hoef te gaan met jou makelaar om seker te wees. 4 November 2011 by 01:04 Sal my wurg posisie verkoop as 'n & quot; verwurg & quot; wat beteken: my oproep en sit verkoop op dieselfde tyd? 24 Oktober 2011 by 10:18 Hi helikopter, Ek sou sê dat vir 'n lang hok / straddle die maksimum verlies% sal altyd 100% wees as jou maksimum verlies is dieselfde as jou hele belegging. Jy kan probeer gebruik my opsie sigblad om Payoffs en waardes onder verskillende voorrade en staking pryse ens te toets choppercity 22 Oktober 2011 by 11:09 Groot webwerf, as ek 'n lang straddle wat is die grootste% verlies ek kan hê as ek beide opsies met 7 dae te koop om verstryking en Ek sal hulle verkoop die volgende dag. Ek weet dit hang af van baie dinge, maar Im net op soek na 'n rowwe skatting. Ek weet wat Im betaal is die verlies van die premie as verstryking benaderings, sou ek ook graag 'n beter verstaan ​​hoe die verhoging van die dae tot vervaldatum of die verhoging van die afstand vanaf die trefprys van die opsies invloed op die verlies van die premie. Ek het die volgende scenario deur my makelaars PL sakrekenaar en dit wys 'n maksimum $ 200 verlies op 'n aanvanklike belegging van $ 4200 of ongeveer 5%. nflx 6 lang oproepe op 3.7 staking van 130, 8 kort oproepe op 2,65 staking 100. huidige aandeelprys van 117. 21 November 2010 by 05:52 Yep, maar dit hang af van die prys van die straddle in vergelyking met die hok te slaan. Wydsbeen pryse is duurder en dit verhoog die gelykbreekpunt prys van die handel. Gaurav Bhatt 20 November 2010 by 11:19 Peter, ek is 'n sterk geglo dat wanneer jy verbintenis vir 'n toename in geïmpliseerde wisselvalligheid op 'n historiese basis, dan opsie handelaars moet altyd gaan vir 'n lang straddle as dit veel voordeel gee jou as in die geval van 'n lang wurg, maar vir wat ons om seker te wees waar die opsieprys beweeg dit moet so rats been wees dat ons wins maak nie verloor en vir wat ons moet wees 'n veteraan en lang hok strategie is nie so veilig solank vurk. September 26, 2010 op 04:40 Jy het hierdie handel oor wanneer geïmpliseer wisselvalligheid is verneder ter wille dis wanneer die opsies sou die goedkoopste wees. Wanneer geïmpliseer wisselvalligheid is hoog, wat geprys in die opsies, sodat jy betaal 'n hoër prys op daardie tydstip. Hierdie manier waarop jy die handel op terwyl geïmpliseerde wisselvalligheid is laag en net wag vir die wisselvalligheid te styg as dit regresses om die gemiddelde en hopelik hierbo. 13 Mei 2010 by 04:03 Jy kan dink van 'n kort straddle / hok te slaan. Vir 'n lang straddle / wurg jy wil die geïmpliseer wisselvalligheid te laag wees en verwag dat dit styg as 'n toename in onbestendigheid help hierdie soort van 'n posisie. 12 Mei 2010 by 00:24 Im redelik nuut tot opsies sodat ek kan lyk 'n bietjie dig, maar wat is jou bedoeling met geïmpliseer wisselvalligheid wat laag is? Isnt hierdie strategie bedoel om gebruik te word as jy glo wisselvalligheid sal hoog wees? Jammer RK, maar nie seker wat jy bedoel met 'n & quot; Big & quot; hok te slaan. En wat is jou bedoeling met & quot; wins in ex & quot ;? 26 Desember 2009 by 13:07 Let asseblief gee enige voorbeeld van Big Strangles dat hoe om wins te maak in ex