Neuroshell Handel Strategie

Neuraal netwerk SYSTEMS Jy kan onder die ware buite-monster prestasie van al 5 neurale netto stelsels op data wat nie beskikbaar was toe ek die boek geskryf sien in die tabel. Alle stelsels beter gevaar as die koop en hou metode deur 'n wye marge en met 'n aansienlike minder risiko. Om die waarheid te vervaardig die gekombineerde stelsel 163; 73140 in netto wins deur die handel slegs een FTSE kontrak (163; 10 per punt) wat 11 keer die koop en hou wins (163; 6460) met 4 keer minder risiko (drawdown). Ter wille van konsistensie met die oorspronklike toetse in die boek gebruik ek dieselfde insette parameters en optimalisering tydperk (4/27 / 1993-1 / 1/2003). Ek het egter aan al die modelle te lei as ek opgegradeer om Neuroshell se jongste weergawe 6.1 beta Pro. Ek het ook die papier handel tydperk tot 2008/08/01 en natuurlik die tydperk buite-monster van 8/1 / 2008-2 / 25/2011. Ek gebruik die gene Hunter optimization metode en die doel wat gebruik is om die netwerk struktuur te optimaliseer was om die opbrengs op rekening aandele kurwe korrelasie (aanbeveel deur Neuroshell) te maksimeer. Die beste presterende stelsels gedurende die mees onlangse tydperk was die ROC (relatiewe) en die gekombineerde stelsels. Die ROC stelsel was die swakste presteerder vervaardiging van die laagste netto wins met die hoogste drawdown. Daarbenewens moes ek die model lei 'n paar keer om hierdie swak resultate, wat nie die geval is met die ander stelsels was nie. Om jou geheue te verfris die ROC stelsel is gebaseer op die% tempo van verandering van die Intermarket sekuriteite terwyl die ROC relatiewe op die relatiewe% koers van verandering tussen die FTSE en die Intermarket sekuriteite. In die tweede geval was die insette meer spesifieke en vandaar die beter resultate en minder opleiding tyd. Die gekombineerde stelsel gebruik die uitgange van die eerste drie neurale netwerk toetse. Op optimalisering dit verwerp die ongelykheid en net gebruik die eerste twee Lang inskrywings. Die omgekeerde is waar vir 'n kort inskrywings (dit slegs gebruik Die verskil). Die hibriede stelsel gebruik die uitgange van drie netwerk stelsels plus twee bykomende konvensionele aanwysers: die stogastiese en die eksponensiële bewegende gemiddelde vir 'n lang inskrywings en net die eksponensiële bewegende gemiddelde vir 'n kort bestellings. Die model is opgestel om 'n minimum van 3 gebruik van die 5 in totaal reëls vir 'n lang bestellings, 2 out of 5 vir verkoop bestellings, 3 uit 4 vir 'n kort en 2 uit 4 vir buytocover bestellings. Die stogastiese en eksponensiële gemiddeldes is ook geoptimaliseer. Die laaste vier rye van die tabel hieronder dui die bydrae van elke Intermarket sekuriteit as new deur die genetiese algoritme. Dit is die moeite werd om daarop te let dat al 3 neurale netto stelsels verkies om die SP Bank Indeks gebruik die meeste en net een stelsel gebruik óf die XOI of die CAC. Dit dui op 'n verandering in korrelasies in die meer onlangse papier handel tydperk wat gebruik is om die stelsel te toets. Uiteindelik kom ons my oorspronklike doel nie vergeet in Hoofstuk 14 van my boek wat was om te vergelyk konvensionele met neurale netto stelsels. In hierdie geval geproduseer die konvensionele stelsel net 163; 18000 van winste met slegs 4 ambagte tydens die 2,5 jaar toetsperiode in vergelyking met 'n gemiddeld van 163, 52.000 van die neurale stelsels. Daarbenewens die twee beste neurale netto stelsels beter gevaar as die konvensionele stelsel op Beloning / Risiko basis. Dit is dus die moeite werd om 'n goeie Neurale Net program in jou handel gereedskap. Prestasie van die Neurale Intermarket strategieë getoets op een FTSE kontrak van 8/1/08 tot 2/24/11 (VSA formaat) gebaseer op dit se verhouding met die Franse CAC40, die Amex Olie-indeks (XOI) en die SP Bank Indeks (Bix ). Die gekombineerde strategie gebruik om die uitgange van die eerste drie neurale netwerk toetse en die laaste strategie was 'n hibriede neurale en konvensionele reëlgebaseerde stelsel. Die laaste vier rye dui die bydrae van elke Intermarket sekuriteit as new deur die genetiese algoritme. Bestel Online Power Stap vorentoe Optimizer Stap vorentoe Prestasie Explorer Stap vorentoe Metrieke Explorer Stap vorentoe Insette Explorer Stap vorentoe Oppervlak Explorer Sleutel Daily Intraday Strategie Vyf Parameter Paraboliese Strategie Dennis Meyers Working Papers Sleutel Daily Intraday handel stelsels Die Sleutel Daily Intraday handel stelsels Weergawe v5t bevat 'n totaal van nege korttermyn handel stelsels hieronder gelys. Die Sleutel Daily Intraday handel stelsels is beskikbaar vir TradeStation, MultiCharts en NeuroShell Trader / DayTrader Pro. Die KeyTrSys v5t strategieë draad beskerm en kan hardloop op multi-core en multi-draad platforms. Robuuste Herhaalde Mediaan Velocity System Dit System bevind dat die snelheid van N bars met behulp van die moderne robuuste regressie wiskundige tegnieke genoem die herhaalde Mediaan helling. As die herhaalde Mediaan Velocity (RMV) is groter as die drempelbedrag vup die stelsel koop. As die herhaalde Mediaan Velocity is minder as die drempelbedrag - vdn die stelsel verkoop. Die RMV gemaak in 'n super vinnige DLL. Dit DLL toelaat dat die stelsel aanwyser om te werk in reële tyd en maak die optimalisering van die RMV stelsel vinnig. Ek gepubliseer "Die robuuste Herhaalde Mediaan Velocity System" in die Oktober / 2004-uitgawe van Active Trader Magazine. 'N beskrywing van hierdie strategie kan gevind word op bladsy Robuuste Herhaalde Mediaan Velocity System Dit System bevind dat die versnelling van die N bar Least Squares 2de orde polinoom lyn. 'N super vinnige algoritme vir die kleinste kwadrate versnelling van die 2de orde polinoom kurwe word dat vermy swaai punt oorloop en sny die berekening tyd met 80%. As die versnelling groter is as die drempelbedrag aup die stelsel koop. As die versnelling minder as die drempelbedrag is - adn die stelsel verkoop. Ek gepubliseer "Die Versnelling System" in die kwessie van Active Trader Magazine Julie / 2004. 'N beskrywing van hierdie stratey kan gevind word op bladsy Versnelling System Dit stelsel neem die snelheid van die N bar Least Squares reguit lyn. As die snelheid groter as die drempelbedrag vup die stelsel koop. As die snelheid is minder as die drempelbedrag - vdn die stelsel verkoop. Ek gepubliseer "Die snelheid System" in die kwessie van Active Trader Magazine Julie / 2003. 'N beskrywing van hierdie stelsel kan gevind word op bladsy Velocity System Dit stelsel neem die kleinstekwadrate reguit lyn op die laaste N bars en projekte die lynstaan ​​na die volgende bar. Hierdie volgende bar projeksies verbind tot 'n volgende bar kurwe. Die stelsel volg dan hierdie volgende bar kurwe en genereer dit te koop en seine te verkoop van die persentasie verander die kurwe beweeg vanaf kurwe plaaslike laagtepunte en hoogtepunte. Ek gepubliseer hierdie strategie in die Mei / 98-uitgawe van Voorrade Commodities "Rondspeel op die lineêre regressie kurwe met Bond Futures" en "Die Volgende Bar Voorspelling Stelsel" in die kwessie van Active Trader Mei / 2003. 'N beskrywing van hierdie stelsel kan gevind word op Volgende Bar Voorspelling Stelsel Die polychromie Momentum System ™ Hierdie nuwe stelsel neem unieke kombinasies van baie momentum tyd afdelings te skep dit te koop en te verkoop seine. Ek gepubliseer "Die polychromie Momentum System" in die November / 2002 Active Trader Uitgawe. 'N beskrywing van hierdie stelsel kan gevind word op bladsy PolyChrMtm System Hierdie nuwe reeks gebaseer stelsel maak gebruik van 'n veranderlike Terugblik tydperk wat gebaseer is op 'n maksimum waarskynlikheid reeks te genereer dit te koop en te verkoop seine en verminder die valse seine. Ek gepubliseer "Die maksimum waarskynlikheid Range System" in die Maart / 2003 Active Trader Uitgawe. 'N beskrywing van hierdie stelsel kan gevind word op bladsy MaxLkHdRge System Die Geraas Channel Breakout System ™ Ek gepubliseer die Geraas Channel Breakout System in die April / 98 Voorrade Commodities Uitgawe en in die September / 2001-uitgawe van Active Trader. 'N beskrywing van hierdie stelsel kan gevind word op bladsy Geraas Kanaal B / O System Hierdie stelsel verbeter die Geraas Channel Breakout System toevoeging van 'n ander parameter vir 'n beter prestasie. Ek gepubliseer "Die Geraas Channel-2 Breakout" in die Oktober / 2001 Active Trader Uitgawe. 'N beskrywing van hierdie stelsel kan gevind word op bladsy Geraas Channel 2 B / O System Die 2-P Volgende Bar Voorspelling stelsel is 'n 2de orde polinoom Least Squares Stelsel wat die waarde van die volgende bar se extrapolates en kan baie vinniger reageer op prysveranderinge as die kleinstekwadrate t + 1 stelsel hierbo. 'N super vinnige algoritme vir die 2de orde polinoom vermy swaai punt oorloop en sny die berekening tyd met 80%. Ek gepubliseer "Die 2-P Volgende Bar Voorspelling Stelsel" in die Desember / 2004 Active Trader Uitgawe. 'N beskrywing van hierdie stelsel kan gevind word op bladsy 2-P Volgende Bar Voorspelling Stelsel Alle strategieë gerig om korttermyn handel in alle bar wissel van 1 tiese, om 1 min bars om daaglikse bars. Hierdie strategieë kan selfs gebruik word op PF kaarte. Nie een van ons strategieë is "plug and play". Daarmee bedoel ek die strategieë kan nie gebruik word reg uit die boks. Die insette parameters in die strategie deur TradeStation of NeuroShell optimalisering en omvattende ontleding vir die verhandelbaar en die tyd bars jy belangstel om "ontdek". Dit neem 'n paar diskriminerende * vaardigheid * en ervaring om die invoer parameters in die toets optimalisering kies afdeling wat winste in die buite monster toekoms sal produseer. Vir TradeStation, MultiCharts al die EasyLanguage ™ strategie en aanwyser kodes is direk invoerbare in jou keuse van TS9 of MC en is ten volle bekend gemaak. Daar is geen slotte van enige aard op die EasyLanguage bronkode. Die C ++ DLL-kode is nie bekend gemaak nie. Die invoer parameters om die strategieë en aanwysers is verwissel en optimizable sodat die gebruiker kan ontwikkel sy eie parameter aan sy prys reeks en tyd van belang. Hoewel die stelsel resultate parameters vir die intraday of daaglikse termynmark die stelsel getoets op sal gee, kan die gebruiker maklik gebruik hierdie stelsel op enige verhandelbare of op enige tyd raam. Vir NeuroShell Trader / DayTrader Pro, die handel strategie en Aanwysers is direk in NeuroShell via 'n spesiale opstelling exe-lêer ingevoer en is ten volle bekend gemaak in die kategorie aanwyser towenaar "MA_KeyTrSys" en in die handel strategie Wizard "MA_KeyTrSys" gids. Die C ++ DLL-kode is nie bekend gemaak nie. Die invoer parameters om die strategieë en aanwysers is verwissel en optimizable sodat die gebruiker kan ontwikkel sy eie parameter aan sy prys reeks en tyd van belang. Hoewel die stelsel resultate parameters vir die intraday of daaglikse termynmark die stelsel getoets op sal gee, kan die gebruiker maklik gebruik hierdie stelsel op enige verhandelbare of op enige tyd raam. Die 100 + bladsy handleiding bestaan ​​uit: 'N Kort handleiding oor die besonderhede van die uitvoering loop vorentoe optimalisering met buite-monster toets met behulp van TradeStation en hoe ek kyk vir die "beste" parameters in 'n TS kombinatoriese optimering run (beskikbaar in net die TS Handleiding). 'N Volledige beskrywing van elke stelsel, dis afleiding en dit is insette parameters. Die stap vorentoe optimalisering metode wat gebruik word en 'n tafel van die loop vorentoe resultate vir elke stelsel. Die insette parameter toets reekse Hoe om te installeer 'n grafiek met behulp van die strategieë en Aanwysers in TradeStation of NeuroShell. 'N EasyLanguage Strategie en aanwyser-kode uitdruk (TradeStation en Multicharts net) 'N grafiek uitdruk met die Strategie dit verband hou aanwyser met al die stelsel te koop en te verkoop seine vertoon op die grafiek. Prestasie Opsommings vir die toets tydperk en die buite-monster tydperk segmente. Spesiale% Runup-% Onttrekking vir elke handel, handel deur handel Opsommings. Daarbenewens elke stelsel het dit presies dupliseer in aanwyser vorm wat weer te gee op die prys grafiek sodat die gebruiker visueel kan sien hoe die koop en verkoop seine voorkom. Vir TradeStation 9.x en MultiCharts. Die Sleutel Daily Intraday handel stelsels v5t pakket bestaan ​​uit 'n handleiding met handleiding soos hierbo beskryf, Strategie, aanwyser ELD of PLA lêer, en DLL-lêer en word aangebied deur middel van Meyers Analytics LLC vir $ 395. Pos via e-pos bestaan ​​uit die Handleiding in Adobe PDF formaat, ELD of PLA lêer en DLL-lêer. Die Sleutel Daily Intraday handel stelsels v5t DLL-lêer het 'n "sleutel lisensie" wat net kan dit op drie rekenaars geïnstalleer moet word. Vir NeuroShell Trader / DayTrader Pro, Die Sleutel Daily Intraday handel stelsels weergawe 5 pakket bestaan ​​uit 'n handleiding soos hierbo beskryf en 'n spesiale opstelling exe-lêer wat al die handel strategieë, Aanwysers, en DLL in NeuroShell installeer. Hierdie produk word aangebied deur middel van Meyers Analytics LLC vir $ 395. Pos via e-pos bestaan ​​uit 'n zip-lêer met die Handleiding in Adobe PDF formaat en die MA-KeyTrSysSetup. exe opstel lêer. Die Sleutel Daily Intraday handel stelsels DLL-lêer het 'n "sleutel lisensie" wat net kan dit op drie rekenaars geïnstalleer moet word. Hoe om te bestel Om aanlyn kliek Bestel Online bestel. As jy wil my om te praat oor die produk, skakel asseblief vir my by (312) 280-1687 M-F 12:00-17:00 CST. Alle e-pos navrae kan aan supportmeyersanalytics gestuur. Dankie vir jou belangstelling. Dennis Meyers Top | Tuis